《銀行風(fēng)險預(yù)警體系與風(fēng)險限額管理》

一、商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)

1. 風(fēng)險預(yù)警的基本概念

風(fēng)險管理三道防線的職責(zé)分工

全流程風(fēng)險管理的體系

風(fēng)險識別

風(fēng)險預(yù)警

風(fēng)險會商（風(fēng)險成因追溯）

風(fēng)險應(yīng)對

從金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警應(yīng)用的案例看風(fēng)險預(yù)警的意義

風(fēng)險預(yù)警的原理和類型

單個指標(biāo)和多個指標(biāo)綜合預(yù)警

定性指標(biāo)和定量指標(biāo)預(yù)警

風(fēng)險偏好與風(fēng)險容忍度

風(fēng)險偏好管理的ALARP體系（風(fēng)險準(zhǔn)則體系）

2. 風(fēng)險度量

風(fēng)險度量的基本概念

風(fēng)險度量分類

預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險度量的定性方法

單一預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險度量的定量方法（七種方法）

綜合指標(biāo)（多指標(biāo)）風(fēng)險度量的定量方法

打分卡

打分卡指標(biāo)體系權(quán)重的確定

打分卡綜合

3. 風(fēng)險預(yù)警閾值（閥值）的確定

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的方法概覽

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的均數(shù)法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的中數(shù)法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的多數(shù)法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的波動法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的比較法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值法（經(jīng)驗法）

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的參數(shù)法

風(fēng)險預(yù)警閾值確定的綜合法

4. 商業(yè)銀行常用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系

資本管理的預(yù)警指標(biāo)體系

流動性風(fēng)險管理的預(yù)警指標(biāo)體系

信用風(fēng)險管理的預(yù)警指標(biāo)體系

操作風(fēng)險管理的預(yù)警指標(biāo)體系

市場風(fēng)險管理的預(yù)警指標(biāo)體系

銀監(jiān)會合規(guī)風(fēng)險管理的預(yù)警指標(biāo)體系

二、商業(yè)銀行風(fēng)險限額管理

1. 風(fēng)險限額管理的基本概念

風(fēng)險限額的定義（狹義概念與廣義概念）

風(fēng)險限額與集中度風(fēng)險

風(fēng)險限額與資產(chǎn)配置策略

風(fēng)險限額的管理職責(zé)及權(quán)屬

風(fēng)險限額管理框架（管理模式）

2. 風(fēng)險限額的制定

風(fēng)險限額設(shè)置的基本邏輯體系

風(fēng)險限額設(shè)置的集中度配置法

風(fēng)險限額設(shè)置的經(jīng)濟(jì)資本配置法

風(fēng)險限額設(shè)置的客戶限額內(nèi)評法

風(fēng)險限額設(shè)置的專家評估調(diào)整法

3. 風(fēng)險限額管理體系

風(fēng)險限額管理的基本原則

風(fēng)險限額管理的業(yè)務(wù)流程

風(fēng)險限額分配與限額控制

風(fēng)險限額管理預(yù)警體系的設(shè)置

超限額管理

4. 風(fēng)險限額管理評估

風(fēng)險限額管理評估的基本原則

基于風(fēng)險的限額管理評估

基于收益的限額管理評估

基于流動性的限額管理評估

風(fēng)險限額管理評估的綜合方法