《信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和貸款三查》課程大綱

貸款風(fēng)險(xiǎn)管理

    三辦法一指引概述

    貸款風(fēng)險(xiǎn)

       政策風(fēng)險(xiǎn)

       經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

       操作風(fēng)險(xiǎn)

    貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)測(cè)

       定性分析

       定量分析

    貸款“三查”制度

    審貸分離制度

    實(shí)行有效的貸款管理方法

       授信管理

       逐筆核貸管理

       項(xiàng)目管理

貸前調(diào)查

    信貸調(diào)查之前的準(zhǔn)備

    信貸調(diào)查工作

       客戶識(shí)別

       信用評(píng)級(jí)

    貸款調(diào)查的要求

    貸款調(diào)查的內(nèi)容

       個(gè)人貸款調(diào)查的內(nèi)容

       企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容

    MORFA模型

    貸款調(diào)查的方法

    調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容

       借款人概況及借款用途分析

       借款人的經(jīng)營(yíng)、管理水平分析

       借款人信用分析

       行業(yè)前景分析

       財(cái)務(wù)分析

       貸款擔(dān)保分析

       貸款風(fēng)險(xiǎn)度分析

       結(jié)論

貸中審查

    貸中審查

    審查分析借款人（含項(xiàng)目）政策及地區(qū)等非財(cái)務(wù)因素風(fēng)險(xiǎn)

    審查分析財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

       識(shí)別企業(yè)會(huì)計(jì)操縱行為的主要分析方法

    審查分析擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

    審查報(bào)告內(nèi)容

貸后檢查

    現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查

    非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表檢查

    貸后檢查頻率

    貸后檢查內(nèi)容

       貸款用途檢查

       企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況的檢查

       對(duì)擔(dān)保情況進(jìn)行檢查

    貸后檢查報(bào)告

    風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

       信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

       風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的分類

       貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)和風(fēng)險(xiǎn)防范措施

課程提供中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)案例分析

商業(yè)銀行貸款評(píng)估

T  項(xiàng)目貸款評(píng)估

T  項(xiàng)目評(píng)估

T  評(píng)估工作的依據(jù)

T  貸款評(píng)估的基本條件

T  客戶提供的申請(qǐng)材料

T  一般程序

T  組織評(píng)估小組

T  調(diào)查、收集有關(guān)資料

T  技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

T  借款人評(píng)價(jià)

T  項(xiàng)目概況評(píng)估

T  產(chǎn)品及市場(chǎng)分析

T  （一）項(xiàng)目產(chǎn)品供求現(xiàn)狀

T  （二）產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)和價(jià)格走勢(shì)

T  投資估算與融資方案評(píng)估

T  （一）  項(xiàng)目投資估算

T  （二）項(xiàng)目融資方案評(píng)估

T  財(cái)務(wù)效益評(píng)估

T  （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)

T   （二）成本與費(fèi)用

T  （三） 銷售（營(yíng)業(yè)）收入

T  （四）增值稅、銷售稅金及附加

T  （五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配

T  （六） 財(cái)務(wù)效益評(píng)估報(bào)表

T  不確定性分析

T  盈虧平衡分析

T  敏感性分析

T  銀行相關(guān)效益與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

T  總評(píng)價(jià)

T  主報(bào)告

T  項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告

T 

T  流動(dòng)資金貸款評(píng)估

T  流動(dòng)資金貸款

T  流動(dòng)資金貸款所需材料

T  重點(diǎn)調(diào)查內(nèi)容

T  （一） 一般性流動(dòng)資金貸款

T  （二）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的流動(dòng)資金貸款

T  流動(dòng)資金貸款調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告

T  1.一般流動(dòng)資金貸款的業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告

T  2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款的業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與實(shí)踐

       銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的概念

       資產(chǎn)管理理論

       資產(chǎn)管理理論三階段

1商業(yè)性貸款理論
2資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論
3預(yù)期收入理論

       負(fù)債管理理論

       負(fù)債管理理論的演變

1銀行券理論

2存款理論

3購(gòu)買理論

4銷售理論

       資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論

       資產(chǎn)管理方法

1資金匯集法

2資金分配法

3線性規(guī)劃法

       資產(chǎn)負(fù)債管理方法

       利率敏感性資金缺口管理

1進(jìn)取性策略

2防御性策略

       持續(xù)期（久期）缺口管理

1狹義的持續(xù)期

2廣義的持續(xù)期

3持續(xù)期缺口管理

       資產(chǎn)負(fù)債比例管理方法

       商業(yè)銀行現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理方法
《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（銀監(jiān)會(huì)）

       我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展歷程

       資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動(dòng)管理

       表內(nèi)結(jié)構(gòu)性對(duì)沖

       表外對(duì)沖

       商業(yè)銀行主動(dòng)負(fù)債和資產(chǎn)管理

       建立資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動(dòng)管理體制

       主動(dòng)負(fù)債管理

       商業(yè)銀行資產(chǎn)管理－投資策略

       商業(yè)銀行債券投資

       持有到期類債券組合管理

       可供出售類債券組合管理

       交易類債券組合管理

       理財(cái)類債券組合管理

       債券投資組合的決策管理

       債券投資組合管理的組織架構(gòu)

       債券投資組合的交易決策

       債券投資組合的反饋處理決策

       資產(chǎn)負(fù)債中隱含期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)及定價(jià)（機(jī)動(dòng)部分）

       隱含期權(quán)的定價(jià)（無(wú)套利分析方法）

       （一）利率看漲期權(quán)的定價(jià)

       （二）利率看跌期權(quán)的定價(jià)

       現(xiàn)代商業(yè)銀行資本負(fù)債管理展望

       發(fā)展我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)策建議

注：以上內(nèi)容包含商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)案例，其中部分案例名稱如下：

       工商銀行衍生金融資產(chǎn)管理研究

       興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)管理研究

       南京銀行債券投資研究

       民生銀行同業(yè)資金拆借管理研究

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理

      企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

      風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)述

      企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)種類

      五種風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法

      風(fēng)險(xiǎn)管理的五步驟流程

      風(fēng)險(xiǎn)配置順序

      企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

      財(cái)務(wù)危機(jī)四階段分析法

      風(fēng)險(xiǎn)分析調(diào)查法

      管理評(píng)分法

      經(jīng)營(yíng)損益預(yù)警模型

      經(jīng)營(yíng)安全預(yù)警模型

      經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)預(yù)警模型

      現(xiàn)金流協(xié)調(diào)性預(yù)警模型

      企業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型

      內(nèi)部控制

      內(nèi)部控制定義

      控制環(huán)境

      風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

      控制活動(dòng)

      監(jiān)督

      信息和溝通

      我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立

      內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)

      內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的常用方法和技術(shù)

課程一：《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》（2個(gè)半天）

主要內(nèi)容：

風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述；金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與資本管理；內(nèi)部控制的理論與實(shí)踐。（重點(diǎn)以商業(yè)銀行為主，兼其他金融機(jī)構(gòu)）

案例研究：100個(gè)以上中外金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與管理案例分析

課程二：《企業(yè)財(cái)務(wù)操縱與識(shí)別預(yù)警技術(shù)》（2個(gè)半天）

主要內(nèi)容：企業(yè)財(cái)務(wù)操縱和舞弊理論；各種企業(yè)財(cái)務(wù)造假方法與手段剖析；企業(yè)財(cái)務(wù)造假的十幾種主要識(shí)別技術(shù)；企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警分析（三種定性模型、五種定量矩陣模型、六種統(tǒng)計(jì)模型方法等）

案例研究：100家以上中外企業(yè)財(cái)務(wù)操縱案例分析

課程三：《企業(yè)價(jià)值評(píng)估》（2個(gè)半天）

主要內(nèi)容：介紹目前投資銀行業(yè)對(duì)企業(yè)價(jià)值評(píng)估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同時(shí)對(duì)每種模型都提供詳細(xì)的評(píng)估案例分析。

其他熱點(diǎn)問(wèn)題課程：

1、《地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（半天）

主要內(nèi)容：介紹金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理論、中國(guó)各地的特色和具體實(shí)踐。

2、《農(nóng)村城鎮(zhèn)化中的金融支持》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程中如何實(shí)踐金融支持。

3、《民間融資的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國(guó)民間融資（各種非正規(guī)金融）的發(fā)展、變化和趨勢(shì)，政府如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制與管理。

4、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與“創(chuàng)新”實(shí)踐，剖析商業(yè)銀行“修理”資產(chǎn)負(fù)債表的方法和監(jiān)管應(yīng)對(duì)。